Fonds dissous le 22/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % 0,39 % 2,80 % 0,90 % 6,06 % - 6,58 % 0,14 % - -
Catégorie 0,10 % 0,37 % 1,90 % 2,27 % 7,02 % 10,31 % 11,96 % 5,68 % 34,99 % 58,88 %
Différence -0,40 % 0,02 % 0,91 % -1,37 % -0,96 % - -5,38 % -5,53 % - -
Indice* 0,02 % 0,58 % 2,06 % 3,86 % 9,24 % -1,71 % 15,35 % 9,74 % 51,25 % 92,91 %
Différence -0,32 % -0,19 % 0,75 % -2,96 % -3,18 % - -8,78 % -9,60 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,34 % -0,07 % 10,15 % 0,49 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.