Fonds dissous le 28/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,09 % -2,83 % -1,64 % 4,98 % - -0,30 % 5,25 % - -
Catégorie 0,03 % 0,20 % -0,66 % 0,48 % 2,54 % -1,62 % 1,80 % 1,18 % 9,16 % 18,85 %
Différence -0,08 % -0,10 % -2,17 % -2,12 % 2,44 % - -2,10 % 4,07 % - -
Indice* 0,07 % 0,23 % 0,87 % 3,22 % 6,42 % 4,87 % 7,46 % 4,29 % 28,21 % 44,19 %
Différence -0,13 % -0,14 % -3,70 % -4,85 % -1,45 % - -7,76 % 0,97 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,39 % -3,46 % 1,10 % 5,94 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,74 % -0,38 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,66 % 4,22 % 4,22 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.