Fonds dissous le 09/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -0,80 % 0,37 % -0,22 % -2,96 % - 1,80 % - - -
Catégorie -0,11 % -0,37 % 1,21 % 3,72 % 4,09 % -13,02 % 8,49 % 14,92 % 29,83 % 75,85 %
Différence 0,00 % -0,42 % -0,84 % -3,95 % -7,05 % - -6,69 % - - -
Indice* -0,16 % -1,03 % 1,33 % 3,42 % 6,09 % -27,91 % 11,91 % 41,20 % 59,12 % 147,86 %
Différence 0,05 % 0,23 % -0,96 % -3,65 % -9,05 % - -10,11 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,71 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.