Fonds dissous le 13/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,35 % -0,66 % 0,88 % -0,16 % - -2,80 % 2,59 % - -
Catégorie 0,29 % -0,03 % -1,03 % 0,59 % 0,13 % 2,12 % -2,45 % 1,39 % -7,41 % 12,25 %
Différence -0,42 % -0,32 % 0,37 % 0,29 % -0,29 % - -0,35 % 1,20 % - -
Indice* -0,09 % -0,21 % -1,68 % -3,94 % -2,30 % -13,78 % -5,04 % 10,33 % 31,86 % 87,70 %
Différence -0,03 % -0,14 % 1,02 % 4,82 % 2,14 % - 2,24 % -7,74 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -0,86 % 12,35 % -3,53 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,07 % 0,22 % -0,33 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,69 % 6,40 % 7,08 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.