Fonds dissous le 11/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,59 % 2,55 % 6,40 % 9,02 % - 17,10 % 8,69 % - -
Catégorie 0,20 % 0,11 % 0,01 % -0,04 % 4,93 % 4,17 % 11,04 % 5,15 % 24,73 % 45,68 %
Différence -0,18 % 0,48 % 2,53 % 6,43 % 4,09 % - 6,07 % 3,54 % - -
Indice* 0,25 % 0,15 % 0,09 % 0,02 % 6,01 % 3,07 % 12,61 % 8,00 % 30,69 % 53,99 %
Différence -0,23 % 0,44 % 2,46 % 6,38 % 3,01 % - 4,49 % 0,69 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,47 % -0,86 % -11,10 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.