Fonds dissous le 15/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,52 % 0,64 % 5,71 % 1,71 % - 2,72 % 3,65 % - -
Catégorie -0,11 % 0,11 % 0,32 % 0,25 % 3,51 % 2,49 % 7,10 % 5,10 % 13,45 % 30,87 %
Différence 0,10 % 0,41 % 0,32 % 5,45 % -1,80 % - -4,38 % -1,45 % - -
Indice* -0,38 % 0,27 % 0,28 % -0,84 % 4,70 % 9,68 % 11,32 % 7,21 % 25,92 % 40,35 %
Différence 0,37 % 0,25 % 0,35 % 6,55 % -2,99 % - -8,60 % -3,56 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,68 % -1,83 % -8,88 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.