Fonds dissous le 13/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,06 % 0,00 % 0,44 % 0,52 % - 2,37 % 2,82 % 6,09 % 25,31 %
Catégorie 0,29 % 0,51 % 0,67 % 1,93 % 4,42 % -7,42 % 9,35 % 8,97 % 17,92 % 46,12 %
Différence -0,23 % -0,45 % -0,67 % -1,49 % -3,89 % - -6,98 % -6,15 % -11,83 % -20,81 %
Indice* 0,20 % -0,02 % 0,11 % 2,57 % 6,93 % -15,64 % 16,27 % 19,76 % 47,32 % 98,08 %
Différence -0,14 % 0,08 % -0,11 % -2,13 % -6,40 % - -13,90 % -16,94 % -41,23 % -72,77 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,42 % 3,62 % -0,83 % 3,03 % 7,43 % 7,36 % 3,95 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,29 % 0,64 % 3,37 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,34 % 6,26 % 7,97 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.