Fonds dissous le 19/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,31 % 1,40 % -2,13 % -3,35 % - -2,06 % - - -
Catégorie -0,04 % 0,21 % 0,56 % -0,08 % -0,15 % -1,91 % 2,10 % 12,18 % 18,30 % 44,76 %
Différence 0,21 % 0,10 % 0,84 % -2,06 % -3,20 % - -4,16 % - - -
Indice* 0,07 % 0,22 % 1,00 % -0,65 % -1,84 % 0,62 % -0,97 % 22,84 % 18,86 % 58,19 %
Différence 0,10 % 0,09 % 0,39 % -1,48 % -1,51 % - -1,10 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,85 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.