Fonds dissous le 21/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,09 % -0,38 % 2,91 % 2,42 % - -10,09 % -1,49 % 8,72 % -
Catégorie 0,20 % 0,17 % 0,41 % 2,33 % 1,07 % 3,28 % -3,11 % 6,01 % 16,92 % 22,78 %
Différence -0,10 % -0,07 % -0,79 % 0,58 % 1,35 % - -6,98 % -7,50 % -8,20 % -
Indice* -0,02 % -0,25 % -0,86 % 1,75 % 1,96 % 0,93 % -2,12 % 12,88 % 26,44 % 52,52 %
Différence 0,11 % 0,35 % 0,49 % 1,16 % 0,45 % - -7,97 % -14,37 % -17,72 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,91 % -0,94 % -5,17 % 14,14 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.