Fonds dissous le 12/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,66 % 1,12 % 1,24 % 6,23 % 7,52 % - 5,26 % - - -
Catégorie -0,37 % 1,03 % 1,67 % 5,57 % 6,23 % -6,59 % 4,16 % 30,91 % 28,87 % 44,21 %
Différence -0,29 % 0,10 % -0,43 % 0,66 % 1,29 % - 1,10 % - - -
Indice* -0,67 % 1,11 % 0,96 % 5,42 % 6,41 % -5,68 % 4,81 % 33,31 % 30,86 % 48,56 %
Différence 0,01 % 0,01 % 0,28 % 0,81 % 1,11 % - 0,45 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,96 % 2,98 % 7,55 % -6,20 % 5,25 % 5,68 % -11,45 % 4,37 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 % 4,35 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.