Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -1,62 % -2,19 % 6,44 % 14,81 % - 15,51 % -12,98 % 17,47 % 1,29 %
Catégorie 1,82 % 3,27 % -1,98 % -9,64 % -8,49 % 92,10 % -7,61 % -21,86 % 27,61 % 71,07 %
Différence -1,65 % -4,88 % -0,21 % 16,08 % 23,30 % - 23,12 % 8,88 % -10,14 % -69,79 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 0,17 % -1,34 % -5,68 % 5,93 % 15,55 % - 22,52 % -25,57 % 54,71 % 35,06 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,09 % -22,47 % 5,51 % 22,10 % -10,29 % -1,83 % -1,06 % -0,32 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,39 % -4,63 % -14,30 %
Différence - - -
Indice* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 27,43 % 34,44 % 34,45 %
Volatilité Indice 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.