Fonds dissous le 14/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % 1,08 % 1,15 % 4,92 % 6,06 % - 22,58 % 29,76 % 41,83 % -
Catégorie 0,28 % 0,99 % 1,40 % 7,05 % 8,09 % -19,99 % 20,73 % 19,40 % 42,41 % 110,49 %
Différence -0,03 % 0,09 % -0,25 % -2,13 % -2,03 % - 1,85 % 10,36 % -0,58 % -
Indice* 0,22 % 1,02 % 1,15 % 6,10 % 8,01 % -20,80 % 21,27 % 20,33 % 48,54 % 133,75 %
Différence 0,03 % 0,06 % 0,01 % -1,18 % -1,95 % - 1,32 % 9,43 % -6,72 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 22,21 % -2,39 % 8,01 % 3,79 % 3,34 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.