Fonds dissous le 12/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -0,29 % -0,44 % -3,01 % -1,44 % - 0,55 % - - -
Catégorie -0,07 % 0,07 % 0,03 % -1,38 % -0,22 % 1,10 % 1,12 % 8,40 % 21,61 % 33,71 %
Différence -0,05 % -0,36 % -0,46 % -1,62 % -1,22 % - -0,57 % - - -
Indice* -0,25 % -0,31 % -0,23 % -2,83 % -1,48 % 2,75 % 1,57 % 14,36 % 32,29 % 49,79 %
Différence 0,14 % 0,02 % -0,21 % -0,18 % 0,04 % - -1,02 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,80 % -11,30 % -1,09 % 2,14 % 4,52 % -1,89 % 1,07 % 2,18 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.