Fonds absorbé le 20/03/2024 par Federis ISR Actions US L (FR0013342318 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,79 % 0,03 % 2,15 % 7,07 % 11,99 % 7,00 % 17,08 % 23,81 % 47,87 % 83,42 %
Catégorie 0,76 % 0,49 % 3,45 % 7,08 % 10,74 % 7,34 % 18,95 % 32,89 % 62,38 % 113,07 %
Différence 0,02 % -0,45 % -1,30 % -0,01 % 1,25 % -0,34 % -1,87 % -9,09 % -14,51 % -29,66 %
Indice* 0,88 % 0,59 % 3,24 % 7,39 % 11,21 % 7,91 % 19,20 % 35,85 % 57,73 % 109,47 %
Différence -0,09 % -0,55 % -1,09 % -0,32 % 0,78 % -0,91 % -2,12 % -12,04 % -9,86 % -26,06 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,13 % -5,30 % 28,07 % -4,40 % 25,22 % -2,10 % 0,68 % 3,62 %
Catégorie 7,59 % -2,63 % 34,97 % -3,95 % 26,49 % -6,45 % 1,77 % 18,64 %
Différence -1,46 % -2,67 % -6,89 % -0,45 % -1,28 % 4,34 % -1,09 % -15,02 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 1,54 % -4,10 % -8,76 % 4,00 % -1,79 % 1,49 % 0,11 % -16,02 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/03/2024 par Federis ISR Actions US L (FR0013342318 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.