Fonds dissous le 09/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -0,41 % -0,10 % 2,94 % 4,13 % - 4,56 % -1,23 % - -
Catégorie -0,08 % -0,21 % 0,16 % 2,24 % 3,07 % -5,84 % 3,38 % -0,49 % 27,73 % 33,62 %
Différence -0,24 % -0,20 % -0,26 % 0,71 % 1,06 % - 1,18 % -0,75 % - -
Indice* -0,61 % -1,47 % -0,15 % 2,79 % 3,27 % -8,99 % 4,37 % 0,15 % 33,97 % 41,30 %
Différence 0,29 % 1,05 % 0,05 % 0,15 % 0,86 % - 0,20 % -1,38 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,84 % -9,87 % 5,24 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.