Fonds dissous le 31/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % 0,89 % 1,74 % 3,20 % 11,88 % - 18,94 % 10,43 % - -
Catégorie -0,48 % -0,66 % -0,75 % -0,12 % 5,78 % -17,00 % 12,94 % 29,54 % 41,67 % 95,02 %
Différence 0,09 % 1,55 % 2,49 % 3,32 % 6,10 % - 5,99 % -19,11 % - -
Indice* -0,69 % -1,01 % -1,68 % -1,10 % 4,01 % -31,40 % 11,68 % 41,82 % 63,09 % 131,67 %
Différence 0,29 % 1,90 % 3,42 % 4,29 % 7,87 % - 7,26 % -31,39 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,35 % -7,75 % 8,06 % -8,64 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,04 % 2,36 % 4,29 %
Différence - - -
Indice* 13,50 % 4,90 % 6,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,46 % 7,33 % 9,17 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,06 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.