Fonds dissous le 10/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,35 % 1,00 % -0,04 % 1,39 % 6,38 % - 14,47 % 9,62 % 0,31 % -
Catégorie 0,01 % 0,62 % -0,09 % 0,22 % 4,17 % 5,45 % 12,17 % 7,50 % 25,21 % 44,94 %
Différence -0,36 % 0,38 % 0,05 % 1,17 % 2,21 % - 2,30 % 2,12 % -24,90 % -
Indice* -0,02 % 0,63 % 0,04 % 0,49 % 5,60 % 2,05 % 15,00 % 14,82 % 39,31 % 88,63 %
Différence -0,33 % 0,37 % -0,08 % 0,90 % 0,78 % - -0,53 % -5,20 % -39,00 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,83 % -0,83 % 3,31 % -11,27 % 1,88 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.