Fonds absorbé le 13/10/2017 par CSIF 2 Portfolio Gb Yield USD BP USD (LU1663962394 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -0,73 % 0,33 % -2,82 % -8,69 % - -3,80 % - - -
Catégorie 0,02 % -0,05 % 0,47 % 0,42 % 0,24 % -3,25 % 2,55 % 7,34 % 16,44 % 27,50 %
Différence -0,18 % -0,68 % -0,15 % -3,24 % -8,93 % - -6,35 % - - -
Indice* -0,01 % -0,61 % 0,33 % -1,01 % -5,43 % -18,28 % -1,58 % 18,13 % 29,14 % 74,94 %
Différence -0,16 % -0,12 % 0,00 % -1,81 % -3,26 % - -2,22 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,06 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % -0,30 % 1,09 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,83 % 4,30 % 5,07 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/10/2017 par CSIF 2 Portfolio Gb Yield USD BP USD (LU1663962394 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.