Fonds dissous le 15/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,36 % 1,17 % 1,87 % 4,30 % - 5,72 % - - -
Catégorie -0,06 % 0,43 % 0,27 % 0,60 % 1,81 % -2,12 % 3,57 % 16,50 % 23,99 % 49,77 %
Différence 0,05 % -0,07 % 0,90 % 1,27 % 2,48 % - 2,14 % - - -
Indice* 0,03 % 0,25 % -1,16 % -0,59 % -0,12 % 1,42 % 5,23 % 29,44 % 25,60 % 58,56 %
Différence -0,04 % 0,11 % 2,32 % 2,46 % 4,42 % - 0,48 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.