Fonds dissous le 16/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % 0,64 % 1,80 % 0,52 % -3,26 % - 3,01 % 4,47 % 29,60 % 29,23 %
Catégorie -0,12 % -0,59 % -0,59 % 0,62 % -3,43 % -3,31 % -5,29 % -7,99 % 2,12 % 1,47 %
Différence 0,08 % 1,23 % 2,39 % -0,10 % 0,17 % - 8,30 % 12,46 % 27,48 % 27,76 %
Indice* -0,23 % -0,75 % -1,88 % -1,56 % -8,01 % -1,32 % -7,34 % -12,67 % 5,61 % 4,47 %
Différence 0,19 % 1,40 % 3,68 % 2,08 % 4,75 % - 10,35 % 17,14 % 23,99 % 24,76 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,82 % 12,85 % -4,06 % 11,38 % 2,85 % -7,49 % 16,17 % 4,84 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.