Fonds dissous le 08/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 0,91 % 0,09 % 1,64 % 2,49 % - 5,75 % 0,75 % 12,60 % 24,51 %
Catégorie 0,40 % 0,93 % 0,15 % 1,85 % 3,26 % -6,09 % 7,05 % 4,35 % 18,02 % 34,51 %
Différence -0,02 % -0,02 % -0,06 % -0,21 % -0,78 % - -1,30 % -3,59 % -5,42 % -10,00 %
Indice* 0,24 % 1,19 % 0,20 % 2,04 % 4,07 % -3,50 % 8,63 % 6,14 % 21,98 % 39,91 %
Différence 0,14 % -0,29 % -0,11 % -0,40 % -1,58 % - -2,87 % -5,39 % -9,38 % -15,39 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,30 % -12,79 % 3,24 % 10,78 % 13,54 % -5,11 % -1,90 % 5,05 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.