Fonds dissous le 02/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,62 % 0,32 % 1,47 % 0,65 % 3,84 % - 5,61 % 1,89 % 19,82 % 32,40 %
Catégorie -0,54 % 0,46 % 1,67 % 1,58 % 5,31 % -7,13 % 7,92 % 4,66 % 26,12 % 36,38 %
Différence -0,08 % -0,15 % -0,20 % -0,92 % -1,47 % - -2,31 % -2,77 % -6,31 % -3,98 %
Indice* -0,39 % 0,52 % 1,53 % 2,38 % 6,06 % -4,76 % 9,26 % 6,45 % 30,59 % 42,40 %
Différence -0,23 % -0,20 % -0,06 % -1,73 % -2,22 % - -3,65 % -4,57 % -10,77 % -10,00 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,30 % -12,26 % 3,25 % 10,23 % 13,01 % -4,10 % 3,16 % 2,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.