Fonds absorbé le 24/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,69 % 1,55 % 0,76 % -1,88 % -1,81 % - -11,75 % -10,48 % 4,38 % 4,54 %
Catégorie 1,37 % 1,25 % 0,64 % -1,12 % -1,52 % -2,17 % -9,65 % -5,70 % 5,35 % 6,12 %
Différence 0,32 % 0,31 % 0,11 % -0,76 % -0,29 % - -2,10 % -4,78 % -0,97 % -1,58 %
Indice* 0,93 % 1,15 % 0,34 % -1,75 % -1,72 % -2,68 % -10,22 % -6,27 % 8,49 % 11,19 %
Différence 0,76 % 0,40 % 0,42 % -0,13 % -0,09 % - -1,53 % -4,21 % -4,11 % -6,64 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,89 % 5,00 % -2,75 % 10,77 % 6,21 % -9,80 % 4,46 % 11,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 24/08/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.