Fonds absorbé le 11/06/2020 par UBAM Bell US Equity IC (LU1704635793 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -5,82 % -6,22 % 0,89 % 13,02 % -21,06 % - -14,08 % -9,84 % -6,86 % 64,46 %
Catégorie -5,64 % -5,25 % 3,55 % 16,44 % -15,30 % -38,00 % -6,35 % 2,31 % 15,92 % 115,16 %
Différence -0,18 % -0,96 % -2,66 % -3,42 % -5,77 % - -7,73 % -12,15 % -22,78 % -50,69 %
Indice* -6,20 % -6,53 % 0,29 % 13,49 % -18,05 % -36,98 % -8,79 % 1,42 % 19,29 % 117,71 %
Différence 0,39 % 0,31 % 0,59 % -0,47 % -3,01 % - -5,29 % -11,26 % -26,15 % -53,25 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 21,95 % -8,83 % 0,24 % 10,30 % 0,50 % 24,47 % 24,49 % 15,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 11/06/2020 par UBAM Bell US Equity IC (LU1704635793 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.