Fonds absorbé le 28/09/2017 par GIS Euro Bond DY (LU0145477039 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,04 % -0,31 % 0,41 % 0,91 % - -1,88 % 4,47 % 17,84 % 28,68 %
Catégorie -0,03 % -0,04 % -0,12 % 0,32 % 0,92 % 2,49 % -0,38 % 4,06 % 14,69 % 26,63 %
Différence 0,01 % -0,01 % -0,19 % 0,09 % -0,01 % - -1,49 % 0,41 % 3,15 % 2,05 %
Indice* -0,04 % -0,12 % -0,48 % 0,47 % 0,92 % 4,01 % -2,51 % 6,84 % 21,98 % 39,87 %
Différence 0,02 % 0,08 % 0,17 % -0,07 % -0,01 % - 0,63 % -2,37 % -4,14 % -11,19 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,03 % 3,10 % 9,23 % 3,79 % 10,58 % -1,62 % 1,30 % 6,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,79 % -2,34 % -0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,68 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 28/09/2017 par GIS Euro Bond DY (LU0145477039 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.