Fonds dissous le 21/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,05 % -1,06 % -0,61 % -2,38 % - 1,16 % 11,11 % 5,87 % 14,49 %
Catégorie 0,10 % -0,07 % -0,23 % 0,88 % 0,89 % 3,16 % 0,36 % 6,97 % 8,69 % 20,25 %
Différence 0,32 % 0,11 % -0,84 % -1,49 % -3,27 % - 0,79 % 4,13 % -2,82 % -5,76 %
Indice* 0,08 % -0,56 % -2,04 % -1,97 % -3,56 % 8,30 % -0,98 % 12,22 % 11,59 % 29,11 %
Différence 0,35 % 0,61 % 0,97 % 1,36 % 1,18 % - 2,14 % -1,12 % -5,72 % -14,63 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 8,24 % 1,19 % -7,82 % 3,74 % 5,29 % 10,47 % -7,64 % 1,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.