Fonds dissous le 15/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 0,10 % 0,21 % 1,21 % 3,34 % - 3,68 % 9,61 % 20,53 % 33,71 %
Catégorie 0,13 % -0,16 % 0,09 % 1,10 % 1,82 % -4,40 % 3,60 % 9,89 % 18,04 % 41,65 %
Différence 0,03 % 0,26 % 0,12 % 0,11 % 1,51 % - 0,08 % -0,28 % 2,49 % -7,93 %
Indice* 0,52 % -0,20 % -0,16 % 1,60 % 3,69 % -14,89 % 7,74 % 35,59 % 41,56 % 95,43 %
Différence -0,36 % 0,30 % 0,37 % -0,39 % -0,35 % - -4,06 % -25,98 % -21,03 % -61,71 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,38 % 2,40 % 4,86 % 7,36 % 5,90 % -4,88 % 1,66 % 7,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,53 % -0,62 % 0,81 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,11 % 4,26 % 5,10 %
Volatilité Indice 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.