Fonds dissous le 29/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,11 % 0,67 % -0,22 % 0,56 % - 5,53 % 8,49 % 18,69 % 40,42 %
Catégorie -0,06 % -0,12 % -0,16 % -0,02 % 0,77 % 5,05 % 3,73 % 9,68 % 21,91 % 32,08 %
Différence 0,02 % 0,23 % 0,82 % -0,20 % -0,20 % - 1,80 % -1,19 % -3,22 % 8,34 %
Indice* -0,04 % -0,07 % 0,48 % 0,65 % 2,35 % -16,32 % 5,28 % 14,26 % 38,70 % 70,63 %
Différence -0,01 % 0,18 % 0,18 % -0,87 % -1,79 % - 0,25 % -5,76 % -20,02 % -30,21 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,38 % 5,42 % -0,39 % 9,92 % 23,78 % -13,54 % 10,34 % 38,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,90 % -2,05 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,48 % 6,08 % 6,68 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.