Fonds absorbé le 18/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 2,96 % 6,71 % 5,48 % 3,73 % - 7,55 % -2,92 % 16,77 % 28,48 %
Catégorie -0,15 % 1,50 % 4,88 % 3,81 % 7,08 % -0,29 % 16,18 % 34,21 % 82,01 % 126,63 %
Différence -0,10 % 1,46 % 1,83 % 1,67 % -3,35 % - -8,63 % -37,12 % -65,24 % -98,14 %
Indice* -0,26 % 1,05 % 4,26 % 3,88 % 8,29 % -0,14 % 19,63 % 43,10 % 99,27 % 157,12 %
Différence 0,00 % 1,91 % 2,45 % 1,61 % -4,56 % - -12,08 % -46,02 % -82,49 % -128,64 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -28,78 % 23,41 % 6,24 % 20,23 % -18,71 % 13,38 % 14,10 % -3,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 18/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.