Fonds absorbé le 04/10/2017 par Ostrum SRI Euro Aggregate SI/D EUR (LU1118014106 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,13 % 0,35 % 0,49 % 1,61 % - -1,97 % 8,20 % 24,51 % 38,15 %
Catégorie 0,09 % 0,08 % 0,17 % 0,43 % 1,19 % 2,36 % -0,15 % 4,93 % 16,71 % 29,49 %
Différence 0,10 % 0,05 % 0,18 % 0,06 % 0,42 % - -1,83 % 3,27 % 7,80 % 8,66 %
Indice* 0,12 % 0,08 % 0,19 % 0,17 % 1,35 % 3,72 % -2,38 % 8,33 % 24,47 % 43,51 %
Différence 0,06 % 0,05 % 0,16 % 0,31 % 0,26 % - 0,41 % -0,13 % 0,03 % -5,35 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,10 % 0,49 % 12,08 % 1,89 % 11,53 % 0,31 % 1,36 % 5,69 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 04/10/2017 par Ostrum SRI Euro Aggregate SI/D EUR (LU1118014106 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.