Fonds absorbé le 04/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,33 % -0,89 % -0,03 % 0,18 % - -2,80 % 4,21 % 18,81 % 29,40 %
Catégorie -0,02 % -0,08 % -0,13 % 0,41 % 0,81 % 2,55 % -0,22 % 4,04 % 14,56 % 26,30 %
Différence -0,11 % -0,25 % -0,76 % -0,44 % -0,62 % - -2,58 % 0,17 % 4,25 % 3,11 %
Indice* -0,07 % -0,22 % -0,60 % 0,59 % 0,66 % 4,06 % -2,21 % 6,71 % 21,84 % 39,60 %
Différence -0,05 % -0,11 % -0,29 % -0,62 % -0,47 % - -0,58 % -2,50 % -3,03 % -10,19 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,65 % 0,05 % 11,59 % 1,45 % 11,04 % -0,13 % 0,92 % 5,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 04/10/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.