Fonds dissous le 28/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -1,07 % -0,87 % -3,51 % -7,01 % - -1,76 % 22,24 % 12,48 % 28,20 %
Catégorie -0,79 % -1,05 % -0,86 % -3,51 % -7,02 % -10,96 % -1,86 % 21,80 % 11,90 % 26,61 %
Différence -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 % 0,01 % - 0,10 % 0,44 % 0,58 % 1,59 %
Indice* -0,74 % -1,39 % -0,89 % -3,46 % -6,88 % -13,79 % -1,94 % 22,67 % 12,74 % 28,81 %
Différence -0,06 % 0,33 % 0,03 % -0,05 % -0,13 % - 0,18 % -0,43 % -0,27 % -0,61 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,16 % 11,54 % 13,51 % -4,24 % -1,92 % 3,26 % 8,33 % -2,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % 4,92 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.