Cumulées au 06/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | 0,07 % | 0,02 % | 0,13 % | -0,66 % | 2,32 % | 7,10 % | 7,44 % | 10,17 % | 13,02 % | 44,14 % |
Catégorie | -0,04 % | -0,04 % | 0,02 % | -0,49 % | 1,80 % | 5,31 % | 5,46 % | 6,13 % | 8,39 % | 34,68 % |
Différence | 0,10 % | 0,06 % | 0,11 % | -0,16 % | 0,52 % | 1,80 % | 1,99 % | 4,04 % | 4,63 % | 9,46 % |
Indice* | -0,08 % | -0,08 % | 0,02 % | -0,85 % | 1,93 % | 6,20 % | 6,41 % | 8,65 % | 12,83 % | 42,65 % |
Différence | 0,15 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,90 % | 1,03 % | 1,52 % | 0,19 % | 1,49 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -2,71 % | 4,33 % | 4,65 % | -1,18 % | 8,38 % | 2,63 % | 13,31 % | 0,88 % |
Catégorie | -2,53 % | 2,44 % | 3,54 % | -0,69 % | 5,98 % | 2,74 % | 12,93 % | -0,62 % |
Différence | -0,18 % | 1,89 % | 1,10 % | -0,49 % | 2,40 % | -0,11 % | 0,39 % | 1,50 % |
Indice* | -1,14 % | 2,42 % | 4,75 % | -0,43 % | 8,25 % | 2,39 % | 13,03 % | 1,99 % |
Différence | -1,58 % | 1,91 % | -0,10 % | -0,75 % | 0,13 % | 0,24 % | 0,28 % | -1,11 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 7,36 % | 3,16 % | 2,48 % |
Catégorie | 5,35 % | 1,94 % | 1,62 % |
Différence | 2,01 % | 1,22 % | 0,86 % |
Indice* | 6,50 % | 2,68 % | 2,43 % |
Différence | 0,85 % | 0,48 % | 0,05 % |
Risque | |||
Volatilité | 1,96 % | 1,92 % | 2,68 % |
Volatilité Cat | 1,56 % | 1,48 % | 1,81 % |
Volatilité Indice | 1,91 % | 1,85 % | 2,10 % |
Perte Maximum | -1,41 % | -3,74 % | -6,08 % |
Délai de recouvrement | - | 509 j | 449 j |
DSR | 0,91 % | 1,11 % | 1,76 % |
Sortino | 8,47 | 3,19 | 1,58 |
VAR 95 | -0,36 % | -0,38 % | -0,53 % |
VAR 99 | -0,48 % | -0,48 % | -0,86 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 3,95 | 1,84 | 1,04 |
Ecart de Suivi | 0,65 % | 0,77 % | 1,27 % |
Ratio d'Information (IR) | 1,31 | 0,62 | 0,04 |
Up Capture Ratio | 1,06 | 1,01 | 1,09 |
Down Capture Ratio | 0,91 | 0,91 | 1,13 |
Ratio Omega | 3,66 | 1,88 | 1,47 |
Réactivité | |||
Beta | 0,97 | 0,95 | 1,13 |
R² | 89,19 | 84,19 | 78,35 |
Beta haussier | 0,99 | 1,05 | 1,30 |
Beta baissier | 0,82 | 0,81 | 1,03 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,06 | 0,01 | -0,19 |
Kurtosis | 0,09 | -0,22 | 3,02 |