Fonds dissous le 25/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,43 % -3,91 % -2,68 % -3,27 % - -2,05 % -6,07 % - -
Catégorie 0,56 % 0,03 % -8,21 % -6,35 % -6,31 % -3,68 % -2,02 % -2,15 % -1,11 % 18,36 %
Différence -0,74 % -0,46 % 4,30 % 3,67 % 3,04 % - -0,03 % -3,92 % - -
Indice* -0,11 % 0,93 % -2,83 % 0,97 % -0,62 % 10,41 % 6,85 % 8,74 % 12,80 % 38,03 %
Différence -0,07 % -1,36 % -1,08 % -3,65 % -2,65 % - -8,90 % -14,81 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,73 % -5,46 % 0,20 % 0,33 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.