Fonds absorbé le 29/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,52 % 1,58 % 5,42 % 5,41 % - 8,64 % 13,01 % - -
Catégorie -0,04 % 0,82 % 1,53 % 3,07 % 5,99 % -8,90 % 9,56 % 12,51 % 17,75 % 55,39 %
Différence 0,02 % -0,30 % 0,05 % 2,35 % -0,58 % - -0,92 % 0,50 % - -
Indice* -0,01 % 1,15 % 1,37 % 3,76 % 7,43 % -8,00 % 13,26 % 20,01 % 25,78 % 83,69 %
Différence -0,02 % -0,63 % 0,22 % 1,66 % -2,02 % - -4,62 % -7,00 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,86 % 6,66 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,53 % 2,08 % 3,53 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,47 % 6,46 % 8,37 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/11/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.