Fonds dissous le 14/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,11 % -0,08 % 2,44 % 4,25 % - 3,92 % 6,95 % 23,78 % 25,26 %
Catégorie 0,05 % 0,15 % -0,13 % 1,63 % 4,81 % -10,50 % 7,18 % 14,31 % 37,35 % 60,57 %
Différence 0,14 % -0,03 % 0,06 % 0,82 % -0,56 % - -3,27 % -7,37 % -13,56 % -35,31 %
Indice* -0,09 % 0,18 % -1,11 % -1,05 % 2,34 % -28,66 % 8,49 % 33,53 % 54,43 % 119,68 %
Différence 0,28 % -0,07 % 1,03 % 3,49 % 1,91 % - -4,57 % -26,58 % -30,65 % -94,42 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,60 % 1,71 % 7,08 % 4,27 % 7,91 % -6,11 % 0,52 % 5,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.