Fonds dissous le 19/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 0,46 % -0,63 % 1,49 % -0,34 % - 0,55 % 5,12 % 26,42 % 41,34 %
Catégorie -0,22 % 0,00 % -0,41 % 1,21 % -0,11 % -10,25 % 1,08 % 5,95 % 26,51 % 38,13 %
Différence -0,04 % 0,46 % -0,22 % 0,28 % -0,23 % - -0,53 % -0,83 % -0,09 % 3,21 %
Indice* 0,25 % 1,23 % 1,84 % 5,55 % 2,88 % -26,24 % 2,73 % 14,61 % 51,16 % 80,47 %
Différence -0,51 % -0,77 % -2,47 % -4,06 % -3,22 % - -2,18 % -9,49 % -24,74 % -39,13 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,30 % 1,39 % 4,38 % 8,29 % 8,91 % 11,70 % -6,77 % 8,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.