Fonds absorbé le 16/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 1,04 % -0,40 % 1,56 % 2,01 % - 5,98 % 4,89 % 27,03 % 43,92 %
Catégorie 0,22 % 0,16 % -0,34 % 1,50 % 2,42 % -8,82 % 7,18 % 3,28 % 25,02 % 36,81 %
Différence 0,20 % 0,88 % -0,06 % 0,06 % -0,41 % - -1,20 % 1,61 % 2,01 % 7,11 %
Indice* 0,39 % 1,06 % 0,15 % 2,50 % 3,62 % -6,32 % 8,15 % 4,86 % 29,59 % 43,19 %
Différence 0,02 % -0,02 % -0,55 % -0,94 % -1,61 % - -2,17 % 0,04 % -2,55 % 0,73 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,63 % -10,93 % 4,11 % 11,35 % 14,54 % -2,99 % 3,78 % 3,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 16/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.