Fonds absorbé le 09/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,89 % -0,87 % 1,32 % 5,94 % - 7,85 % 17,49 % 37,88 % 86,55 %
Catégorie 0,14 % -0,32 % -0,28 % 1,37 % 5,82 % -12,03 % 8,85 % 15,44 % 35,50 % 72,54 %
Différence -0,36 % -0,57 % -0,58 % -0,06 % 0,12 % - -1,00 % 2,05 % 2,38 % 14,01 %
Indice* -0,16 % -0,75 % -0,59 % 1,65 % 6,82 % -17,95 % 10,40 % 23,12 % 50,00 % 108,14 %
Différence -0,06 % -0,13 % -0,28 % -0,33 % -0,88 % - -2,55 % -5,63 % -12,13 % -21,59 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,64 % -6,45 % 17,04 % 6,91 % 13,88 % 4,54 % 13,03 % 3,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.