Fonds absorbé le 25/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,05 % -0,05 % -0,12 % -1,52 % - -2,14 % -3,96 % -5,36 % 2,51 %
Catégorie 0,09 % 0,28 % 0,89 % 2,47 % 1,10 % 2,33 % 0,57 % 4,54 % 9,44 % 28,33 %
Différence -0,09 % -0,23 % -0,95 % -2,59 % -2,62 % - -2,71 % -8,50 % -14,81 % -25,82 %
Indice* 0,17 % 0,45 % 1,08 % 2,96 % 2,13 % 2,53 % 2,10 % 6,84 % 15,32 % 38,92 %
Différence -0,17 % -0,40 % -1,13 % -3,09 % -3,65 % - -4,24 % -10,79 % -20,68 % -36,41 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,04 % -1,98 % -0,63 % -0,46 % -0,10 % 1,98 % 7,62 % -0,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/03/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.