Fonds absorbé le 09/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -1,48 % 0,50 % 2,11 % 5,75 % - 10,11 % 8,39 % 34,92 % 64,56 %
Catégorie 0,13 % -0,60 % 1,21 % 2,64 % 6,20 % -0,24 % 10,60 % 6,38 % 31,89 % 54,60 %
Différence -0,45 % -0,88 % -0,71 % -0,53 % -0,45 % - -0,50 % 2,01 % 3,03 % 9,96 %
Indice* -0,23 % -1,35 % 1,07 % 2,74 % 6,79 % -2,79 % 12,09 % 7,64 % 39,13 % 65,36 %
Différence -0,09 % -0,13 % -0,57 % -0,63 % -1,05 % - -1,98 % 0,75 % -4,22 % -0,79 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,77 % -8,83 % 7,09 % 10,56 % 19,61 % -4,17 % 6,12 % 8,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,78 % 0,01 % 0,38 %
Différence - - -
Indice* 1,80 % 0,36 % 0,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,46 % 6,53 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,54 % 7,83 % 7,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.