Fonds absorbé le 09/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,36 % 1,23 % 2,30 % 5,19 % - 5,26 % -3,46 % 11,50 % 28,50 %
Catégorie 0,09 % 0,07 % 0,73 % 1,66 % 4,26 % -0,52 % 4,52 % 3,66 % 14,10 % 29,14 %
Différence -0,08 % -0,44 % 0,50 % 0,63 % 0,93 % - 0,74 % -7,13 % -2,60 % -0,65 %
Indice* -0,08 % -0,58 % 1,28 % 2,74 % 6,40 % 5,38 % 9,51 % 5,22 % 29,07 % 47,71 %
Différence 0,09 % 0,22 % -0,04 % -0,44 % -1,21 % - -4,26 % -8,69 % -17,56 % -19,21 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,33 % -8,84 % 2,00 % 5,86 % 12,11 % -5,68 % 3,70 % 9,51 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.