Fonds absorbé le 12/03/2024 par SG Patrimoine PEA (FR0012324226 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,66 % 1,77 % 4,63 % 6,91 % 3,70 % 9,79 % 8,22 % 14,14 % 23,31 %
Catégorie -0,17 % 0,43 % 1,54 % 3,68 % 5,78 % 2,27 % 6,61 % 6,55 % 18,69 % 28,99 %
Différence -0,05 % 0,23 % 0,23 % 0,95 % 1,12 % 1,44 % 3,19 % 1,67 % -4,55 % -5,68 %
Indice* -0,39 % 0,88 % 2,17 % 4,04 % 7,82 % 2,33 % 9,29 % 6,61 % 21,01 % 34,75 %
Différence 0,17 % -0,23 % -0,40 % 0,59 % -0,91 % 1,38 % 0,51 % 1,61 % -6,88 % -11,44 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,65 % -11,50 % 11,55 % -5,38 % 13,92 % -9,11 % 6,17 % 1,97 %
Catégorie 8,61 % -11,20 % 11,26 % 1,15 % 12,89 % -9,89 % 7,17 % 2,23 %
Différence 1,04 % -0,30 % 0,29 % -6,53 % 1,03 % 0,78 % -1,00 % -0,26 %
Indice* 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 % 2,85 %
Différence -1,93 % 2,36 % 0,19 % -6,50 % -2,64 % -3,82 % 0,87 % -0,88 %
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,81 % 2,27 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,91 % 7,24 % 9,59 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 12/03/2024 par SG Patrimoine PEA (FR0012324226 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.