Fonds dissous le 12/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,15 % 0,73 % 0,79 % 1,96 % - 1,82 % 2,90 % 9,09 % 17,90 %
Catégorie -0,01 % 0,10 % -0,02 % 0,50 % 2,70 % 3,57 % 3,06 % 12,85 % 22,21 % 43,83 %
Différence 0,16 % 0,05 % 0,74 % 0,29 % -0,74 % - -1,23 % -9,95 % -13,12 % -25,93 %
Indice* -0,01 % 0,10 % -0,02 % 0,50 % 2,70 % 3,57 % 3,06 % 12,85 % 22,21 % 43,83 %
Différence 0,16 % 0,05 % 0,74 % 0,29 % -0,74 % - -1,23 % -9,95 % -13,12 % -25,93 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,16 % 0,52 % 2,23 % 6,06 % -0,48 % -1,55 % 3,01 % 9,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.