Fonds dissous le 29/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,34 % -1,82 % -3,52 % -0,17 % - 0,44 % 9,68 % 35,75 % 40,76 %
Catégorie 0,22 % 0,17 % -2,01 % -4,26 % -0,58 % 2,82 % 1,96 % 22,07 % 50,04 % 64,47 %
Différence 0,00 % 0,16 % 0,19 % 0,74 % 0,41 % - -1,52 % -12,39 % -14,28 % -23,72 %
Indice* 0,21 % 0,27 % -1,77 % -3,43 % -0,13 % 2,07 % 2,35 % 20,45 % 51,23 % 66,68 %
Différence 0,01 % 0,07 % -0,05 % -0,09 % -0,04 % - -1,90 % -10,77 % -15,48 % -25,92 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,13 % 9,75 % 2,67 % 14,49 % 0,91 % 1,21 % 5,31 % 9,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,73 % -5,13 % -1,71 %
Différence - - -
Indice* 5,60 % -4,99 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,74 % 8,44 % 7,19 %
Volatilité Indice 6,69 % 7,76 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.