Fonds dissous le 29/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 0,35 % -1,77 % -3,36 % 0,18 % - 1,15 % 12,01 % 40,59 % 48,87 %
Catégorie 0,22 % 0,17 % -2,01 % -4,26 % -0,58 % 2,82 % 1,96 % 22,07 % 50,04 % 64,47 %
Différence 0,01 % 0,18 % 0,24 % 0,91 % 0,76 % - -0,81 % -10,07 % -9,45 % -15,60 %
Indice* 0,21 % 0,27 % -1,77 % -3,43 % -0,13 % 2,07 % 2,35 % 20,45 % 51,23 % 66,68 %
Différence 0,02 % 0,08 % 0,00 % 0,07 % 0,31 % - -1,19 % -8,44 % -10,64 % -17,81 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,43 % 10,52 % 3,39 % 15,31 % 1,61 % 1,92 % 6,06 % 10,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,73 % -5,13 % -1,71 %
Différence - - -
Indice* 5,60 % -4,99 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,74 % 8,44 % 7,19 %
Volatilité Indice 6,69 % 7,76 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.