Fonds absorbé le 16/12/2019 par FF FIRST All Country World Fd Y Acc USD (LU1132649267 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 0,51 % 0,92 % 5,16 % 11,25 % - 23,04 % 30,19 % 56,75 % 136,73 %
Catégorie 0,34 % 0,58 % 1,16 % 4,34 % 8,72 % -22,86 % 18,66 % 25,11 % 51,03 % 123,70 %
Différence -0,19 % -0,06 % -0,24 % 0,82 % 2,53 % - 4,39 % 5,08 % 5,72 % 13,03 %
Indice* 0,12 % 0,32 % 0,45 % 4,85 % 10,63 % -32,05 % 21,95 % 31,53 % 70,06 % 177,07 %
Différence 0,03 % 0,20 % 0,47 % 0,31 % 0,62 % - 1,09 % -1,35 % -13,30 % -40,34 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,59 % 8,88 % 5,94 % 7,91 % 17,63 % 16,96 % 12,45 % -2,63 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 16/12/2019 par FF FIRST All Country World Fd Y Acc USD (LU1132649267 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.