Fonds absorbé le 30/11/2020 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD P-acc (LU0659916679 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,46 % -0,56 % -2,45 % -0,25 % -5,98 % - -5,08 % 7,55 % -3,10 % 20,18 %
Catégorie -0,32 % -0,65 % -2,09 % -0,26 % -5,66 % 5,96 % -1,48 % 13,09 % 4,38 % 32,25 %
Différence -0,14 % 0,09 % -0,36 % 0,01 % -0,32 % - -3,60 % -5,54 % -7,48 % -12,07 %
Indice* -0,07 % -1,09 % -2,53 % 0,14 % -6,00 % -3,60 % -2,90 % 12,85 % 3,35 % 32,84 %
Différence -0,39 % 0,54 % 0,08 % -0,39 % 0,01 % - -2,18 % -5,30 % -6,45 % -12,66 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,64 % 5,42 % -11,51 % 3,74 % 11,81 % 14,24 % -4,35 % 1,32 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,24 % -0,94 % 0,09 %
Différence - - -
Indice* 3,54 % 1,65 % 1,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,42 % 6,61 % 6,70 %
Volatilité Indice 5,39 % 6,77 % 6,88 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 30/11/2020 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD P-acc (LU0659916679 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.