Fonds dissous le 05/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -1,04 % -3,66 % -2,20 % 0,00 % - -2,32 % -11,65 % -2,86 % 21,63 %
Catégorie 0,52 % 0,24 % 2,02 % 1,79 % 5,02 % -30,72 % 5,36 % -3,54 % 10,83 % 66,41 %
Différence -0,31 % -1,28 % -5,68 % -4,00 % -5,02 % - -7,69 % -8,10 % -13,70 % -44,78 %
Indice* 0,94 % -0,68 % -2,25 % -5,28 % -6,48 % -26,84 % -6,23 % -24,26 % -10,10 % 30,24 %
Différence -0,73 % -0,36 % -1,41 % 3,08 % 6,48 % - 3,91 % 12,61 % 7,24 % -8,61 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -6,05 % -1,50 % -5,34 % 21,81 % -24,74 % 11,32 % 43,27 % -55,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 40,92 % 9,78 % 6,41 %
Différence - - -
Indice* 35,57 % 15,75 % 5,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,34 % 17,37 % 19,15 %
Volatilité Indice - - -
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.