Fonds absorbé le 29/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,50 % -2,01 % -1,82 % 1,72 % - -0,10 % -12,19 % -3,03 % 8,49 %
Catégorie 0,04 % -0,20 % -1,42 % -0,35 % 4,78 % 3,45 % 2,34 % -4,46 % 11,96 % 36,68 %
Différence -0,12 % -0,31 % -0,59 % -1,47 % -3,06 % - -2,43 % -7,73 % -14,99 % -28,19 %
Indice* 0,25 % 0,55 % -0,55 % 0,37 % 6,70 % 14,03 % 4,01 % -2,65 % 20,13 % 51,90 %
Différence -0,33 % -1,05 % -1,45 % -2,19 % -4,98 % - -4,11 % -9,55 % -23,16 % -43,41 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,52 % -3,65 % -12,02 % 6,84 % 9,99 % -2,76 % 5,23 % 5,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,14 % -3,60 % -1,05 %
Différence - - -
Indice* 2,65 % -7,15 % -3,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,58 % 8,77 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,56 % 12,17 % 11,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/05/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.